VWAP

Der sogenannte „Volume Weighted Average Price„, kurz VWAP genannt, ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, der für ein bestimmtes Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurde.

Berechnet wird der VWAP aus dem Volumen und den Preisen sämtlicher Transaktionen während eines bestimmten Zeitraums. Meist benutzen Daytrader einen 1-Tages-VWAP. Das bedeutet, dass er exakt den volumengewichteten Preis eines laufenden Handelstages anzeigt. Besser gesagt ist es der Preis, zu dem alle Trader im Durchschnitt, unter Einbezug des Voumens, ein bestimmtes Wertpapier gekauft oder verkauft haben. Das klingt komplizierter, als es ist. Vereinfacht gesagt ist es der „faire Preis“, zu dem alle Teilnehmer im Schnitt gekauft oder verkauft werden.

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